En un partido de la Copa Libertadores (1992), cuando dirigía a Newells Old Boys de Rosario, sufrió un catastrófico 6-0 ante San Lorenzo.
Los simpatizantes, indignados, responsabilizaron al director técnico, que en ese entonces tenía 37 años.
Una veintena de esos hinchas, los más enfurecidos integrantes de la barra brava del club, decidió pedirle explicaciones, en persona.
El airado grupo fue a la casa del entrenador y llamó insistentemente a la puerta sin conseguir, al principio, que Bielsa los atendiera. Pero inesperadamente, el dueño de casa salió y los encaró con el estilo reconcentrado que años después se convirtió en una marca registrada: “Si no se van ahora mismo, saco la espoleta y se las tiro”, dijo exhibiendo una granada.
Más estupefactos que después del sexto gol de San Lorenzo, los hinchas se quedaron paralizados primero y comenzaron a retroceder, después. Bielsa, amenazante, avanzó lentamente al principio y terminó corriéndolos varias cuadras, siempre empuñando la granada. Uno de los perseguidos que relató la anécdota a la prensa rosarina decía: “Podíamos esperar que saliera con una escopeta, pero nunca con una granada”.
